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图5-3:PP期货跨月价差资料来源:Wind中期研究院图5-4:PP期货期限结构价差资料来源:Wind中期研究院PP期货跨月价差主要关注01合约与05合约,9月份1-5价差快速超强,从月初115元水平快速上涨至月底的409元,涨幅惊人,主要原因是受现货价格推动从来带动近月合约,另外01合约在四季度需求预期较好的情况下上行动能更强。从过往年份来看,1-5合约价差在四季度有走强趋势,但今年价差扩大走势明显提前,虽然已接近统计区间上轨,但不建议高位做空价差,不排除1-5价差在10-11月份继续扩大的可能性,价差操作上延续回调做多策略。

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